Trender i rörelse kommer att fortsätta och fortsätta tills de stannar och vänder om. - Michael Covel Turtle Trading Indicator för Metatrader implementerar det ursprungliga Richard Dennis och Bill Eckhart handelssystem, allmänt känt som The Turtle Trader. Handla exakt som de ursprungliga sköldpaddorna. Se till att fånga alla stora marknadsrörelser. Följ trender till slutet och vinst på upp och ner marknader. Få hemkörningsavkastning med tillämpad beprövad trend efterföljande system. Detta trendföljande system bygger på breakouts av historiska höga och låga ta och stänga affärer: det är det fullständiga motsatsen till att köpa lågt och sälja högt tillvägagångssätt. Det är det perfekta systemet för nybörjare med låg kapital. Indikatorn utövar visuella meddelanden om signalvisningar. Indikatorn är inte ommålning. Skärmdumpar. Vem var Turtle Traders Turtle Trader legenden började med en satsning mellan amerikanska handelsmäklare, Richard Dennis och hans affärspartner , William Eckhardt. Dennis trodde att näringsidkare kunde läras vara bra Eckhardt var oense och hävdade att genetik var den avgörande faktorn och att skickliga handlare föddes med en medfödd känsla av timing och en gåva för att läsa marknadstrender. Det som skedde 1983-1984 blev ett av de mest kända experimenten i handelshistoria. Medelvärdet 80 per år var programmet en framgång, vilket visar att alla med en bra uppsättning regler och tillräckliga medel skulle kunna vara en framgångsrik näringsidkare. I mitten av 1983 lade Richard Dennis en annons i Wall Street Journal, där han påstod att han sökte sökande att träna i sina proprietära handelskoncept och att erfarenheten var onödig. Sammantaget tog han omkring 21 män och två kvinnor från olika bakgrunder. Gruppen av handlare sköts i ett stort, litet möblerat rum i centrala Chicago och under två veckor lärde Dennis dem de viktigaste delarna av terminshandel. Nästan var och en av dem blev en lönsam näringsidkare och gjorde en liten förmögenhet under de kommande åren. Ingångsstrategin Sköldpaddorna lärde sig två avbrottsvarianter eller system. System One (S1) använde en 20-dagars prisavbrott för inträde. Ingången filtrerades emellertid av en regel som utformades för att öka oddsen för att fånga en stor trend, vilket säger att en handelssignal bör ignoreras om den sista signalen var lönsam. Men denna filterregel hade ett inbyggt problem. Vad händer om sköldpaddorna hoppade över inbrottstoppet och det hoppade överbrottet var början på en stor och lönsam trend som brålade upp eller ner Inte bra att vara på sidlinjen med en marknadsföring. Om sköldpaddorna hoppade över en System One 20-dagars breakout och Marknaden fortsatte trenden, de kunde och skulle komma tillbaka i System Two (S2) 55-dagars breakout. Detta felsäkra System Two breakout var hur sköldpaddorna behölls från att sakna stora trender som filtrerades ut. Inträdesstrategin som använder System Two är följande: Köp en 55-dagars breakout om vi inte är på marknaden Kort en 55-dagars breakout om vi inte är på marknaden Inträdesstrategin med System One är som följer: Köp en 20- dagavbrott om sista S1-signalen var en förlust Korta 20-dagars breakouts om sista S1-signalen var en förlust. Sköldpaddorna beräkna stoppförlusten för alla affärer med hjälp av den genomsnittliga sanna raden under de senaste 30 dagarna, ett värde som de kallade N. Initial stop-loss var alltid ATR (30) 2, eller i sina ord, två volatilitetsenheter. Dessutom skulle sköldpaddorna stapla vinster tillbaka till vinnande affärer för att maximera sina vinster, allmänt kända som pyramidering. De kunde pyramidera maximalt 4 trader separerade från varandra med 12 volatilitetsenheter. Utgångsstrategin Sköldpaddorna lärde sig att lämna sina affärer genom att använda utbrott i motsatt riktning, vilket gjorde det möjligt för dem att köra mycket långa trender. Avslutningsstrategin med System Two är enligt följande: Avsluta långa positioner när priset berör en 20-dagars låga Close shortspositioner när priset berör en 20-dagars high Avslutningsstrategin med System One är som följer: Stäng långa positioner om priset berör 10-dagars låga Stäng korta positioner när priset berör en 10-dagars hög Money Management Den första riskallokeringen för alla affärer var 2. Men aggressiv pyramidering av fler och fler enheter hade en nackdel: om ingen stor trend realiserades, då små förluster från falska utbrott skulle äta bort ännu snabbare vid Turtles begränsade kapital. Hur lärde Eckhardt sköldpaddorna att hantera att förlora strimmor och skydda kapitalet. De sänker sina enhetstorlekar dramatiskt. När marknaderna vände sig ökade detta förebyggande beteende hos reducerande enheter sannolikheten för en snabb återhämtning, återigen till att tjäna stora pengar igen. Reglerna var enkla. För varje 10 procent i räkenskapsavdrag sänker Turtles sin handelsenhetsrisk med 20 procent. Detta gäller givetvis för större antal: Enhetsrisken skulle sänkas med 80 med en 40 drawdown. Vad handlar du om Vad du handlar är kritiskt. Det kan bara vara det viktigaste problemet och det är det enda diskretionära beslutet du måste göra. Här är fångsten: du kan inte handla allt, men du kan inte bara handla en marknad. Du måste vara i stånd att följa tillräckligt med marknader att när en marknad rör sig kan du köra den, eftersom diversifiering är den enda fria lunchen du får. Det låter dig sprida dina potentiella möjligheter till möjligheter i stort sett över valutor, räntor, globala aktieindex, korn, kött, metaller och energier. Relaterade produkter Du kan publicera reglerna för sköldpaddshandeln i tidningen och ingen skulle följa dem - Richard Dennis Turtle Trading EA är en Metatrader4 Expert Advisor som implementerar det ursprungliga Richard Dennis och Bill Eckhart handelssystem, allmänt känt som The Turtle Trader. Handla exakt som de ursprungliga sköldpaddorna. Se till att fånga alla stora marknadsrörelser. Följ trender till slutet och vinst i upp och ner marknader. Få hemkörningsavkastning med ett beprövat trendsystem. En oöverträffad halvautomatisk följeslagare för erfarna handlare. Dra nytta av en fullständig automatiserat handelssystem som behöver lite eller ingen uppmärksamhet från dig: Välj bara din diversifierade portfölj och glöm det. Helt automatiserad handel 245 Inga tidigare handelskrav krävs Förbättra din handelsaktivitet eller investeringsportfölj med en god trend som följer, precis som våra kunder redan har gjort. Skärmdumpar Vem var Turtle Traders Turtle Trader legenden började med en satsning mellan amerikansk handelsmäklare, Richard Dennis och hans affärspartner, William Eckhardt. Dennis trodde att näringsidkare kunde läras vara bra Eckhardt var oense och hävdade att genetik var den avgörande faktorn och att skickliga handlare föddes med en medfödd känsla av timing och en gåva för att läsa marknadstrender. Det som skedde 1983-1984 blev ett av de mest kända experimenten i handelshistoria. Medelvärdet 80 per år var programmet en framgång, vilket visar att alla med en bra uppsättning regler och tillräckliga medel skulle kunna vara en framgångsrik näringsidkare. I mitten av 1983 lade Richard Dennis en annons i Wall Street Journal, där han påstod att han sökte sökande att träna i sina proprietära handelskoncept och att erfarenheten var onödig. Sammantaget tog han omkring 21 män och två kvinnor från olika bakgrunder. Gruppen av handlare sköts i ett stort, litet möblerat rum i centrala Chicago och under två veckor lärde Dennis dem de viktigaste delarna av terminshandel. Nästan var och en av dem blev en lönsam näringsidkare och gjorde en liten förmögenhet under de kommande åren. Ingångsstrategin Sköldpaddorna lärde sig två avbrottsvarianter eller system. System One (S1) använde en 20-dagars prisavbrott för inträde. Ingången filtrerades emellertid av en regel som utformades för att öka oddsen för att fånga en stor trend, vilket säger att en handelssignal bör ignoreras om den sista signalen var lönsam. Men denna filterregel hade ett inbyggt problem. Vad händer om sköldpaddorna hoppade över inbrottstoppet och det hoppade överbrottet var början på en stor och lönsam trend som brålade upp eller ner Inte bra att vara på sidlinjen med en marknadsföring. Om sköldpaddorna hoppade över en System One 20-dagars breakout och Marknaden fortsatte trenden, de kunde och skulle komma tillbaka i System Two (S2) 55-dagars breakout. Detta felsäkra System Two breakout var hur sköldpaddorna behölls från att sakna stora trender som filtrerades ut. Inträdesstrategin som använder System Two är följande: Köp en 55-dagars breakout om vi inte är på marknaden Kort en 55-dagars breakout om vi inte är på marknaden Inträdesstrategin med System One är som följer: Köp en 20- dagavbrott om sista S1-signalen var en förlust Korta 20-dagars breakouts om sista S1-signalen var en förlust. Sköldpaddorna beräkna stoppförlusten för alla affärer med hjälp av den genomsnittliga sanna raden under de senaste 30 dagarna, ett värde som de kallade N. Initial stop-loss var alltid ATR (30) 2, eller i sina ord, två volatilitetsenheter. Dessutom skulle sköldpaddorna stapla vinster tillbaka till vinnande affärer för att maximera sina vinster, allmänt kända som pyramidering. De kunde pyramidera maximalt 4 trader separerade från varandra med 12 volatilitetsenheter. Utgångsstrategin Sköldpaddorna lärde sig att lämna sina affärer genom att använda utbrott i motsatt riktning, vilket gjorde det möjligt för dem att köra mycket långa trender. Avslutningsstrategin med System Two är enligt följande: Avsluta långa positioner när priset berör en 20-dagars låga Close shortspositioner när priset berör en 20-dagars high Avslutningsstrategin med System One är som följer: Stäng långa positioner om priset berör 10-dagars låga Stäng korta positioner när priset berör en 10-dagars hög Money Management Den första riskallokeringen för alla affärer var 2. Men aggressiv pyramidering av fler och fler enheter hade en nackdel: om ingen stor trend realiserades, då små förluster från falska utbrott skulle äta bort ännu snabbare vid Turtles begränsade kapital. Hur lärde Eckhardt sköldpaddorna att hantera att förlora strimmor och skydda kapitalet. De sänker sina enhetstorlekar dramatiskt. När marknaderna vände sig ökade detta förebyggande beteende hos reducerande enheter sannolikheten för en snabb återhämtning, återigen till att tjäna stora pengar igen. Reglerna var enkla. För varje 10 procent i räkenskapsavdrag sänker Turtles sin handelsenhetsrisk med 20 procent. Detta gäller givetvis för större antal: Enhetsrisken skulle sänkas med 80 med en 40 drawdown. Vad handlar du om Vad du handlar är kritiskt. Det kan bara vara det viktigaste problemet och det är det enda diskretionära beslutet du måste göra. Här är fångsten: du kan inte handla allt, men du kan inte bara handla en marknad. Du måste vara i stånd att följa tillräckligt med marknader att när en marknad rör sig kan du köra den, eftersom diversifiering är den enda fria lunchen du får. Det låter dig sprida dina potentiella möjligheter till möjligheter i stort sett över valutor, räntor, globala aktieindex, korn, kött, metaller och energier. Inställningar och ingångsparametrar När du laddar expertrådgivaren till ett diagram, kommer du att presenteras med en uppsättning alternativ som inmatningsparametrar. Förtvivlan inte om du tror att de är för många, eftersom parametrarna är grupperade i självförklarande block. Detta är vad varje parameter gör. Sköldpadds handelsinställningar De ursprungliga sköldpaddorna handlade två avbrottstider med ett mycket speciellt handelsfilter: de skulle ignorera en handel om den sista signalen var lönsam. Denna grupp parametrar låter dig ställa in din egen brytning och stoppa perioder och aktivera eller inaktivera filtret efter behov. Lägga till positioner När en handel togs, skulle de ursprungliga sköldpaddorna stapla upp ytterligare tre positioner på toppen av den första, genom att lägga till en extra handel varje gång marknaden flyttade till sin tjänst 50 av ATR. Den här parametern tillåter dig att inaktivera eller anpassa detta beteende. Inställningar för stop-loss Den ursprungliga stoppen för alla affärer är som standard två gånger genomsnittlig True Range. Du kan ställa in din egen stoppförlust med den här gruppen av parametrar. Money Management För varje 10 procent i räkenskapsavdrag sänker sköldpaddorna sin handelsenhetsrisk med 20 procent. I den här gruppen av parametrar kan du inaktivera detta beteende och anpassa de gemensamma penninghanteringsparametrarna. Vanliga frågor Vilken tidsram ska jag handla med denna Metatrader4 Expert Advisor Denna expertrådgivare måste bifogas dagliga diagram. Jag har laddat experten in i diagrammet och jag ser ingenting Se ett leende ansikte längst upp till höger i diagrammet. Om du kan se det betyder det att EA är aktiverat och fungerar. Vad händer om jag ändrar brytningsperioderna eller inställningarna för stopplossning Inget alls: var god att experimentera med kollisionslängder eller den initiala stop-lossnivån. Så länge utgångsstrategin är snabbare än inträdesstrategin förändras inte kärnan i systemet. Relaterade produkterMetaTrader 4 - Indikatorer Turtle Trading Channel - Indikator för MetaTrader 4 Denna trend följande system designades av Dennis Gartman och Bill Eckhart. och förlitar sig på breakouts av historiska höga och låga för att ta och stänga affärer: det är den fullständiga motsatsen till quotbuy låg och sälja highquot tillvägagångssätt. Denna trend följande system lärdes till en grupp av genomsnittliga och normala individer, och nästan alla blev till en lönsam näringsidkare. Huvudregeln är quotTrade en N-day breakout och tar vinst när en M-dag hög eller låg bryts (N måste jag över M) citationstecken. Exempel: Köp en 10-dagars breakout och stäng handeln när prisåtgärden når en 5-dagars låg. Gå kort 20-dagars breakout och stäng handeln när prisåtgärden når en 10-dagars hög. I den här indikatorn är de röda och blå linjerna handelslinjerna och den streckade linjen är utgångslinjen. Ursprungligt system är: Gå länge när handelslinjen blir blå Gå kort när handelslinjen blir röd. Avsluta långa positioner när priset berör utloppsledningen. Avsluta korta positioner när priset berör utloppslinjen. Rekommenderad initialavbrott är ATR 2 från öppningspris. Standardsystemparametrar var 20,10 och 55,20. Jag har dock ändrat lite algoritmen för att få tidiga inmatningssignaler och undvika slumpmässiga trendsvängningar i mycket flyktiga förhållanden. För att göra så kommer denna indikator bara att visa en trendändring när en bar faktiskt stänger över eller under den nuvarande trendlinjen - istället för att bara röra den som en normal stop-loss-ordning skulle göra. Nackdelen är att du bara kan upptäcka trendändringar när den sista fältet redan har stängts. Bara i fall är den strikta versionen också tillgänglig. Denna indikator ska användas tillsammans med min andra indikator: Den klassiska Turtle Trading Indicator. att representera samma period eller det felsäkra handelssystemet och få ytterligare signaler om du har blivit stoppad. Båda indikatorerna implementerar handelsvarningar, aktiverar eller inaktiverar dem efter önskemål beroende på din handelsuppställning. Original Turtle Rules: För att handla exakt som sköldpaddorna gjorde, måste du ställa in två indikatorer som representerar huvud - och failsafe-systemet. Ställ in huvudindikatorn med TradePeriod 20 och StopPeriod 10 (A. k.a S1) Ställ in failsafe-indikatorn med TradePeriod 55 och StopPeriod 20 med en annan färg. (A. k.a S2) Ingångsstrategin med S1 är följande: Köp 20-dagars breakouts med S1 endast om senast signalerad handel var en förlust. Sälj 20 dagars breakouts med S1 endast om senast signalerad handel var en förlust. Om senast signalerad handel med S1 var en vinst, bör du inte handla - Oavsett riktning eller om du handlat sista signalen det eller inte - Inträdesstrategin med S2 är enligt följande: Köp endast 55-dagars breakouts om du ignorerar senaste S1-signalen och marknaden rallyar utan dig Sälj 55 dagars breakouts bara om du ignorerar senaste S1-signalen och marknaden pluggar utan dig Sköldpaddorna hade en progressiv positioneringsmetod som ökade sina vinster. När ett handelsbeslut har fattats bör du. Gå in på marknaden med 2 risker. Placera slutförlust 2ATR från öppningspriset. Om positionen rör sig i din favor 12ATR, gå in på marknaden igen med 2 risker och spåra alla stoppförluster 2ATR från nuvarande pris. Om positionen rör sig i din favor 12ATR, gå in på marknaden igen med 2 risker och spåra alla stoppförluster 2ATR från nuvarande pris. Om positionen rör sig i din favor 12ATR, gå in på marknaden igen med 2 risker och spåra alla stoppförluster 2ATR från nuvarande pris. Sluta lägga till positioner när 4 positioner har tagits. (Och se regler för reglering av pengar nedan) Avslutningsstrategin utförs med hjälp av den streckade linjen på indikatorn: Exit longs tas med S1 när prisåtgärder stängs under en 10-dagars låg Exit shorts som tas med S1 när prisåtgärden stängs över en 10-dagars höga utgångslängder tas med S2 när prisåtgärder stängs under 20-dagars låga Exit-shorts tagna med S2 när prisåtgärden stänger avove a 20-dagars höga Sköldpaddorna hade mycket strikt penninghantering också. Initial positionsrisk var 2, men den minskade enligt nuvarande drawdown. Om kontot hade en 10 drawdown bör risken för varje handel minska 20. Om kontot hade en 20 drawdown risken för varje handel skulle minska 40. Om kontot hade en 30 drawdown bör risken för varje handel minska en 60. Så om kontot hade en N-nedräkning, skulle risken för varje handel minska N2. Andra överväganden: Får inte fixas till parametrarna 20,10 (S1) och 55,20 (S1). TradePerioden måste alltid vara högre än StopPeriod 2012-05-17: Tillagda varningar, fixade en viktig bugg och bifogad en rå version som visar båda kanalerna. 2012-06-12: Uppdaterad indikatorn som möjliggör det strikta läget från samma fil. MetaTrader 4 - Indikatorer Den klassiska Turtle Trading Indicator-indikatorn för MetaTrader 4 Denna trend följande system designades av Dennis Gartman och Bill Eckhart. och förlitar sig på breakouts av historiska höga och låga för att ta och stänga affärer: det är den fullständiga motsatsen till quotbuy låg och sälja highquot tillvägagångssätt. Denna trend följande system lärdes till en grupp av genomsnittliga och normala individer, och nästan alla blev till en lönsam näringsidkare. Huvudregeln är quotTrade en N-day breakout och tar vinst när en M-dag hög eller låg bryts (N måste jag över M) citationstecken. Exempel: Köp en 10-dagars breakout och stäng handeln när prisåtgärden når en 5-dagars låg. Gå kort 20-dagars breakout och stäng handeln när prisåtgärden når en 10-dagars hög. I denna indikator visas in - och utlösningssignaler som pilar och prickar. Ursprungligt system är: Gå långt på blåa pilar Gå kort kort på röda pilar Avsluta långa positioner när en blå punkt visas Avsluta korta positioner när en röd punkt visas Denna indikator ska användas tillsammans med min andra indikator: Turtle Trading Channel. att representera samma period eller det felsäkra handelssystemet. Den viktiga funktionen om denna indikator är att den faktiskt kontrollerar om din senaste handel har blivit stoppad och ger ytterligare signaler över trenden. Så det är det perfekta tillskottet till handelskanalen för en komplett Turtle Trading-strategi. Jag har dock ändrat lite algoritmen för att få tidiga inmatningssignaler och undvika slumpmässiga trendsvängningar i mycket flyktiga förhållanden. För att göra så kommer denna indikator bara att visa en trendändring när en bar faktiskt stänger över eller under den nuvarande trendlinjen - istället för att bara röra den som en normal stop-loss-ordning skulle göra. Nackdelen är att du bara kan upptäcka trendändringar när den sista fältet redan har stängts. Bara i fall är den strikta versionen också tillgänglig. Båda indikatorerna implementerar handelsvarningar, aktiverar eller inaktiverar dem efter önskemål beroende på din handelsuppställning. Så här ser din trading setup shoud ut med kanalen och den klassiska indikatorn. Dessutom använder denna indikator också inmatningsvarslingsvarningar. TradePeriod: Donchian kanalperiod för handelssignaler StopPeriod: Donchian kanalperiod för utgångs signaler StrictEntry: Använd strikta inmatningsparametrar som sköldpaddorna gjorde StrictExit: Applicera strikta utgångsparametrar som sköldpaddorna gjorde StrictStop: Applicera strikt stoppförlust som sköldpaddan gjorde Greedy: Do inte avsluta en handel om inte det är i vinst eller SL är träffat. EvalueraStoplossning: Kontrollera om vi har blivit stoppade och visa framtida signaler. ATRPeriod: ATRPeriod för att ställa in stoppförlusten ATRStopNumber: N. Factor för att beräkna stoppförlusten DisplayAlerts: You känna till. Vänligen se Turtle Trading Channel-indikatorn för att läsa de fullständiga och ursprungliga reglerna för handel. Det kan användas för att få signaler från S1-systemet eller ange S2-systemet (failsafe) 2012-06-12: Uppdaterad indikatorn lägger till flera strikta alternativ för poster, utgångar, stopp och så vidare. Turtle Trading System är lönsamt Turtle Trading Systemets prestanda har alltid varit tvivlat. Följande är en EURUSD (1995-2012) backtest som handlar om alla signaler av denna indikator - utan att filtrera ut någon handel, handel först efter det att den aktuella fältet har stängt, minskar exponeringen enligt de ursprungliga sköldpaddsreglerna, lägger till positioner och efterlämnar stopp-förlust med ATR2. Och till sist, samma system med en 5 inledande risk för varje handel (kanske för mycket, men kul att titta på)
No comments:
Post a Comment